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Triangular Arbitrage 13.0

Robô de Negociação para Metatrader (MT4/MT5)

  • Visão global

    Uma estratégia de arbitragem triangular explora ineficiências entre três pares de moedas relacionados, colocando transações de compensação que se cancelam para um lucro líquido. Um acordo envolve três negociações, trocando a moeda inicial por uma segunda, a segunda moeda por uma terceira e a terceira pela inicial. Durante a segunda negociação, o arbitrador obtém um lucro de risco zero a partir da discrepância que existe quando a taxa de câmbio cruzada do mercado não está alinhada com a taxa de câmbio cruzada implícita. Um negócio lucrativo só é possível quando surge uma ineficiência do mercado e os tempos de execução são pequenos.

    • Fácil de configurar e supervisionar
    • A estratégia independe do cronograma
    • As transações são totalmente protegidas contra exposição zero
    • A estratégia é neutra para gaps, swings e stop-hunting
    • Teoricamente, é uma estratégia de risco zero
    • É compatível com NFA / FIFO

    Ele implementa um conjunto de recursos exclusivos:

    • Você decide qual par negociar
    • Adapta-se a spread e comissões
    • Implementa um recurso opcional de expiração de comércio
    • Acionador de preço personalizável e meta de lucro

    Ele pode negociar qualquer um dos seguintes pares de anéis:

    • EURUSD, EURGBP e GBPUSD
    • EURUSD, EURAUD e AUDUSD
    • EURUSD, EURNZD e NZDUSD
    • EURCHF, EURUSD e USDCHF
    • EURCAD, EURUSD e USDCAD

    Dicas de uso

    • Carregue o EA no gráfico EURUSD.
    • Backtest em M1 HLOC ou modo de dados Tick.
    • Negocie com um corretor de spread muito baixo de um bom ponto de rede.
    • Para contas de compensação, a EA só pode negociar um anel de par por vez.
    • Para contas de hedge, a EA pode negociar muitos anéis de pares simultaneamente.
    • Você não precisa se preocupar com o número mágico, a EA o define para você.
    • Negocie pelo menos com 0,50 lotes: isso permite que o EA faça hedge de negociações com uma precisão de 98%.
    • Se você negociar com menos de 0,50 lotes, a quantidade de negociações fechadas com prejuízo aumentará.

    A versão Metatrader5 (MT5) é preferível porque executa negociações mais rapidamente e oferece backtesting em várias moedas.

    Informações técnicas

    • O EA avalia a cada 10 milissegundos, não a cada tick.
    • O EA só negocia quando a discrepância de preço no anel do par está acima dos spreads e comissões combinados.
    • Portanto, spreads mais altos levam a menos frequência de negociação e spreads menores levam a maior frequência de negociação.
    • Se uma das três negociações não abrir por qualquer motivo, todas as outras negociações serão fechadas para evitar perdas.
    • As negociações são realizadas sem stop-loss e take-profit: todas as negociações são administradas como se fossem uma só.

    Importante saber

    As discrepâncias de preço que este EA busca não acontecem com muita frequência e o EA pode ficar inativo por dias ou semanas sem negociar, por favor, seja paciente. Observe também que há um risco de execução substancial no emprego de uma estratégia de arbitragem triangular para comerciantes de varejo devido ao slippage e latência. Por exemplo, se o EA está tentando negociar uma discrepância de preço de 6 pips pagando 4 pips nos custos de spread, um deslizamento combinado de apenas 2 pips entre os três pares matará o retorno da negociação.

    A Triangular Arbitrage example


    An example of a triangular arbitrage ring is U.S. dollar (USD), British pound (GBP), and Euro (EUR). The forex pairs involved in such an arbitrage opportunity are EUR/USD, GBP/USD and EUR/GBP.

    These pairs can be thought of as an algebraic formula with a numerator and a denominator, making up the following expression to find ineffiencies.

    EUR/USD - EUR/GBP * GBP/USD = X;
    

    If the result of the above equation is not zero, we know that these forex pairs are not balanced and the market is presenting an inefficiency which we might might be able to profit from.

    Given the following prices, for instance, we find that the pairs are unbalanced...

    EURUSD = 1.4169
    GBPUSD = 1.60655
    EURGBP = 0.8821
    1.4169 - 0.8821 * 1.60655 = 0,00023
    

    ...but the inefficiency is only 2,3 pips, which does not allow us to trade and make a profit after paying the spread of the three forex pairs involved. In order to make a triangular arbitrage trade, the ineffiency that triggers the trade must always be above the combined cost of spread and commissions for the currency pairs involved.

    In order to trade, we would need a deeper ineffiency, like the following:

    Ask EURUSD = 1.4164
    Bid GBPUSD = 1.60658
    Bid EURGBP = 0.88210
    1.4164 - 0.88210 * 1.60658 = -0,00053
    

    In the above example, we can do the following process...

    1. We start with 100,000 EUR
    2. Buy 88.210 GBP @ 0.88210 from 100,000 EUR
    3. Buy 141.716,42 USD @ 1.60658 from 88.210 GBP
    4. Buy 100.053,95 EUR @ 1.4164 from 141.716 USD

    Making a total gain of 53 EUR after paying transaction costs, which are already computed into the formula above. Please note that for Triangular Arbitrage to be effective, both Bid and Ask prices must be taken into account, depending on the direction at which the deal is going to be processed.

  • Parâmetros

    Ao carregar o gráfico expert, você terá à sua disposição uma infinidade de parâmetros de entrada, agrupados em blocos de fácil compreensão.

    Pair Ring
    Select the pair ring to trade.
    Symbol Name Suffix
    Type the suffix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named EURUSDfx, "fx" is the suffix.
    Symbol Name Prefix
    Type the prefix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named mEURUSD, "m" is the prefix.
    Trade Trigger
    The minimum price discrepancy to trade, in pips.
    Profit Target
    The profit at which the deal is closed. This value must be below the trade trigger.
    Expiration of trades
    Optionally, you can select an expiration in time for the trades. It is effective to cut exposure if slippage has ruined the payoff.
    Lotsize
    Enter the lotsize for the first trade. The lots for the other two pairs are auto-calculated.
    Slippage for orders
    Maximum slippage on orders, in points.
    Custom Comment
    Comment for the orders.
  • ? FAQ
    What lotsize should I start trades with?
    We recommend starting trades with a least 0.50 lots on a microlot broker. This gives the EA enough lotsize granularity to hedge the exposure with only a 2% margin of error. Using a smaller initial lotsize is not recommended, as it defeats the whole purpose of the strategy.
    Can I choose what pairs to trade?
    Yes, the EA has a drop
    Do I need a VPS?
    Yes, you do. Triangular Arbitrage requires almost perfect execution and very little latency.
    Does the EA trade very often?
    No, it does not. Triangular inefficiencies do not happen very often.
    The EA does not trade in the tester!
    Right, it does not. At the time of writing, Metatrader4 does not support multi
    Is Triangular Arbitrage NFA FIFO compliant?
    Yes, it is!
    What Magic Numbers does the EA use?
    Magic Numbers used are from 76543 to 76550.
    Can I set the stop
    loss for each deal?
    This questions does not apply to this strategy because all deals are completely hedged. The total exposure of all deals is zero. The total loss you can incurr in are the spread, swaps and comissions. Nothing else.
  • Discussão

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Triangular Arbitrage EA for Metatrader
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