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Triangular Arbitrage 13.0

Robot di trading per Metatrader (MT4/MT5)

  • Panoramica

    Una strategia di arbitraggio triangolare sfrutta le inefficienze tra tre coppie di valute correlate, piazzando transazioni di compensazione che si annullano a vicenda per un profitto netto. Un accordo prevede tre operazioni, scambiando la valuta iniziale con una seconda, la seconda valuta con una terza e la terza valuta con l'iniziale. Durante la seconda operazione, l'arbitraggio blocca un profitto a rischio zero dalla discrepanza che esiste quando il tasso di cambio incrociato di mercato non è allineato con il tasso di cambio incrociato implicito. Un affare redditizio è possibile solo quando si verifica un'inefficienza del mercato e i tempi di esecuzione sono ridotti.

    • Facile da configurare e supervisionare
    • La strategia è indipendente dai tempi
    • Le offerte sono completamente coperte per un'esposizione zero
    • La strategia è neutrale rispetto a gap, swing e stop-hunting
    • In teoria, è una strategia a rischio zero
    • È conforme a NFA/FIFO

    Implementa una serie di funzionalità uniche:

    • Decidi tu quale coppia scambiare
    • Si adatta a spread e commissioni
    • Implementa una funzione di scadenza commerciale opzionale
    • Trigger prezzo personalizzabile e obiettivo di profitto

    Può scambiare una qualsiasi delle seguenti coppie di anelli:

    • EURUSD, EURGBP e GBPUSD
    • EURUSD, EURAUD e AUDUSD
    • EURUSD, EURNZD e NZDUSD
    • EURCHF, EURUSD e USDCHF
    • EURCAD, EURUSD e USDCAD

    Suggerimenti per l'utilizzo

    • Carica l'EA sul grafico EURUSD.
    • Backtest in modalità M1 HLOC o Tick Data.
    • Fai trading con un broker con spread molto basso da un buon punto di rete.
    • Per i conti di compensazione, l'EA può scambiare solo una coppia di anelli alla volta.
    • Per i conti di copertura, l'EA può scambiare molte coppie di anelli contemporaneamente.
    • Non devi preoccuparti del numero magico, l'EA lo imposta per te.
    • Commercia almeno con 0,50 lotti: questo consente all'EA di coprire le transazioni con una precisione del 98%.
    • Se fai trading con meno di 0,50 lotti, la quantità di operazioni chiuse in perdita aumenterà.

    La versione Metatrader5 (MT5) è preferibile perché esegue le operazioni più velocemente e offre backtesting multi-valuta.

    Informazioni tecniche

    • L'EA valuta ogni 10 millisecondi, non ogni tick.
    • L'EA viene negoziato solo quando la discrepanza di prezzo nell'anello di coppia è superiore agli spread e alle commissioni combinati.
    • Pertanto, spread più alti portano a una minore frequenza di trading e spread più piccoli a una maggiore frequenza di trading.
    • Se una delle tre operazioni non si apre per qualsiasi motivo, tutte le altre operazioni vengono chiuse per evitare perdite.
    • Le negoziazioni vengono piazzate senza stop-loss e take-profit: tutte le negoziazioni sono gestite come un'unica operazione.

    Importante da sapere

    Le discrepanze di prezzo che questo EA cerca non si verificano molto spesso e l'EA può rimanere inattivo per giorni o settimane senza scambi, per favore sii paziente. Si noti inoltre che esiste un rischio di esecuzione sostanziale nell'utilizzo di una strategia di arbitraggio triangolare per i commercianti al dettaglio a causa di slippage e latenza. Ad esempio, se l'EA sta cercando di negoziare una discrepanza di prezzo di 6 pips pagando 4 pips in costi di spread, uno slippage combinato di soli 2 pips tra le tre coppie ucciderà il profitto del commercio.

    A Triangular Arbitrage example


    An example of a triangular arbitrage ring is U.S. dollar (USD), British pound (GBP), and Euro (EUR). The forex pairs involved in such an arbitrage opportunity are EUR/USD, GBP/USD and EUR/GBP.

    These pairs can be thought of as an algebraic formula with a numerator and a denominator, making up the following expression to find ineffiencies.

    EUR/USD - EUR/GBP * GBP/USD = X;
    

    If the result of the above equation is not zero, we know that these forex pairs are not balanced and the market is presenting an inefficiency which we might might be able to profit from.

    Given the following prices, for instance, we find that the pairs are unbalanced...

    EURUSD = 1.4169
    GBPUSD = 1.60655
    EURGBP = 0.8821
    1.4169 - 0.8821 * 1.60655 = 0,00023
    

    ...but the inefficiency is only 2,3 pips, which does not allow us to trade and make a profit after paying the spread of the three forex pairs involved. In order to make a triangular arbitrage trade, the ineffiency that triggers the trade must always be above the combined cost of spread and commissions for the currency pairs involved.

    In order to trade, we would need a deeper ineffiency, like the following:

    Ask EURUSD = 1.4164
    Bid GBPUSD = 1.60658
    Bid EURGBP = 0.88210
    1.4164 - 0.88210 * 1.60658 = -0,00053
    

    In the above example, we can do the following process...

    1. We start with 100,000 EUR
    2. Buy 88.210 GBP @ 0.88210 from 100,000 EUR
    3. Buy 141.716,42 USD @ 1.60658 from 88.210 GBP
    4. Buy 100.053,95 EUR @ 1.4164 from 141.716 USD

    Making a total gain of 53 EUR after paying transaction costs, which are already computed into the formula above. Please note that for Triangular Arbitrage to be effective, both Bid and Ask prices must be taken into account, depending on the direction at which the deal is going to be processed.

  • Parametri

    Quando carichi l’esperto grafico, avrai a tua disposizione una moltitudine di parametri di input, raggruppati in blocchi di facile comprensione.

    Pair Ring
    Select the pair ring to trade.
    Symbol Name Suffix
    Type the suffix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named EURUSDfx, "fx" is the suffix.
    Symbol Name Prefix
    Type the prefix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named mEURUSD, "m" is the prefix.
    Trade Trigger
    The minimum price discrepancy to trade, in pips.
    Profit Target
    The profit at which the deal is closed. This value must be below the trade trigger.
    Expiration of trades
    Optionally, you can select an expiration in time for the trades. It is effective to cut exposure if slippage has ruined the payoff.
    Lotsize
    Enter the lotsize for the first trade. The lots for the other two pairs are auto-calculated.
    Slippage for orders
    Maximum slippage on orders, in points.
    Custom Comment
    Comment for the orders.
  • ? FAQ
    What lotsize should I start trades with?
    We recommend starting trades with a least 0.50 lots on a microlot broker. This gives the EA enough lotsize granularity to hedge the exposure with only a 2% margin of error. Using a smaller initial lotsize is not recommended, as it defeats the whole purpose of the strategy.
    Can I choose what pairs to trade?
    Yes, the EA has a drop
    Do I need a VPS?
    Yes, you do. Triangular Arbitrage requires almost perfect execution and very little latency.
    Does the EA trade very often?
    No, it does not. Triangular inefficiencies do not happen very often.
    The EA does not trade in the tester!
    Right, it does not. At the time of writing, Metatrader4 does not support multi
    Is Triangular Arbitrage NFA FIFO compliant?
    Yes, it is!
    What Magic Numbers does the EA use?
    Magic Numbers used are from 76543 to 76550.
    Can I set the stop
    loss for each deal?
    This questions does not apply to this strategy because all deals are completely hedged. The total exposure of all deals is zero. The total loss you can incurr in are the spread, swaps and comissions. Nothing else.
  • Commenti

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Triangular Arbitrage EA for Metatrader
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