Triangular Arbitrage 15.3

Robot pour Metatrader (MT4/MT5)

  • Aperçu

    Une stratégie d'arbitrage triangulaire exploite les inefficacités entre trois paires de devises liées, plaçant des transactions compensatoires qui s'annulent pour un bénéfice net lorsque l'inefficacité est résolue. Un accord implique trois transactions, échangeant la devise initiale contre une seconde, la deuxième devise contre une troisième et la troisième devise contre la première. Avec la troisième transaction, l'arbitragiste s'assure un profit sans risque de l'écart qui existe lorsque le taux de change croisé du marché n'est pas aligné sur le taux de change croisé implicite.

    Un exemple d'anneau d'arbitrage triangulaire est l'USD, le GBP et l'EUR. Les paires de devises impliquées dans une telle opportunité d'arbitrage sont EUR/USD, GBP/USD et EUR/GBP. Ces paires peuvent être considérées comme une formule algébrique avec un numérateur et un dénominateur. Le numérateur de l'EUR/USD est l'EUR, tandis que le dénominateur de cette paire est l'USD. Cette équation correspond à EUR divisé par USD. Ces trois paires de devises forment un anneau tri arb qui peut être exprimé comme suit :

    MOYENNE = EURUSD - EURGBP * GBPUSD

    La moyenne est approximativement centrée autour de zéro, mais présente parfois de sérieux écarts par rapport à cette valeur. Une moyenne inférieure à zéro signifie qu'un profit est possible en achetant l'EURUSD, en vendant l'EURGBP et en se couvrant avec la GBPUSD. De même, une moyenne supérieure à zéro signifie qu'un profit est possible en vendant de l'EURUSD, en achetant de l'EURGBP et en se couvrant avec GBPUSD. Si les coûts de transaction combinés sont inférieurs à l'écart, l'accord peut être conclu et des bénéfices peuvent être réalisés. Si le glissement est trop élevé en plaçant les deux premières transactions, la transaction peut toujours être rentable, même si elle n'est pas couverte.

    Avantages

    • Facile à configurer et à superviser
    • Échangez des anneaux de forex, de crypto et de paires de métaux
    • S'adapte à l'écart, aux commissions et aux dérapages
    • La stratégie est indépendante du calendrier
    • Il implémente 25 anneaux de paires intégrés
    • Une stratégie théorique à risque zéro
    • Conformité NFA/FIFO

    Caractéristiques

    • 25 paires d'anneaux intégrés ou...
    • Entrez la paire de bagues souhaitée dans les entrées
    • Possibilité de couvrir ou de ne pas couvrir
    • Jour de la semaine et heures de négociation personnalisables
    • Déclencheur de transaction et objectif de profit personnalisables
    • Effet de levier et risque personnalisables

    L'EA adapte son comportement au glissement. Si le courtier subit un glissement considérable lors de l'exécution des deux premières commandes de l'accord, l'EA s'abstiendra de se couvrir, bloquant ainsi une perte dans le ring. Au lieu de cela, il traitera la transaction comme une transaction de réversion moyenne en utilisant uniquement les deux premières paires, ce qui est toujours très susceptible d'être rentable.

    Conseils d'utilisation

    • Échangez avec un courtier d'"exécution instantanée"
    • Trader à partir d'un VPS ou d'un bon point de réseau
    • Backtestez la version MT5 dans M1 HLOC/Every Tick avec un délai aléatoire
    • Dans les comptes de compensation : n'échangez pas simultanément des anneaux avec des paires qui se chevauchent.
    • Dans les comptes de couverture : négociez plusieurs anneaux en même temps sans restrictions.
    • Il n'est pas nécessaire de changer le nombre magique d'une sonnerie à l'autre

    Anneaux de paire intégrés

    • EURUSD / EURGBP / GBPUSD
    • EURAUD / EURGBP / GBPAUD
    • EURNZD / EURGBP / GBPNZD
    • EURCHF / EURGBP / GBPCHF
    • EURCAD / EURGBP / GBPCAD
    • EURJPY / EURGBP / GBPJPY
    • EURJPY / EURUSD / USDJPY
    • EURCHF / EURUSD / USDCHF
    • EURCAD / EURUSD / USDCAD
    • EURUSD / EURAUD / AUDUSD
    • EURCAD / EURAUD / AUDCAD
    • EURJPY / EURAUD / AUDJPY
    • EURCHF / EURAUD / AUDCHF
    • EURNZD / EURAUD / AUDNZD
    • GBPUSD / GBPAUD / AUDUSD
    • GBPCHF / GBPUSD / USDCHF
    • GBPCAD / GBPUSD / USDCAD
    • AUDCAD / AUDUSD / USDCAD
    • AUDUSD / AUDNZD / NZDUSD
    • AUDCHF / AUDUSD / USDCHF
    • EURUSD / EURNZD / NZDUSD
    • NZDCAD / NZDUSD / USDCAD
    • NZDCHF / NZDUSD / USDCHF
    • NZDJPY / NZDUSD / USDJPY
    • GBPJPY / GBPUSD / USDJPY
    • AUDJPY / AUDUSD / USDJPY

    L'EA peut échanger n'importe quelle paire d'anneaux de votre choix, y compris les métaux et les crypto-monnaies. Des exemples d'anneaux de crypto-monnaie sont BTCUSD / BTCEUR / EURUSD et BTCETH / BTCBCH / BCHETCH. Des exemples d'anneaux métalliques sont XAUUSD / XAUEUR / EURUSD et XAUJPY / XAUUSD / USDJPY.

  • Paramètres

    Lorsque vous chargez l'expert sur un graphique quelconque, vous aurez à votre disposition une multitude de paramètres d’entrée, regroupés en blocs auto-explicatifs.

    Pair Ring
    Select a built-in pair ring to trade or select "Manual Inputs".
    1st Symbol
    The first symbol of the pair ring. For example, EURUSD.
    2nd Symbol
    The second symbol of the pair ring. For example, EURGBP.
    Hedge Symbol
    The hedge symbol of the pair ring. For example, GBPUSD.
    Trade Trigger
    The minimum price discrepancy to trade in pips. A higher trigger will cause less trading frequency.
    Profit Target
    The profit target for the deals in pips. A higher profit target will cause more variance in trading results.
    Hedge
    Enable or disable hedging of the deals. Deals can also be profitable without hedging and transaction costs are smaller.
    Trading Weekdays
    Enable or disable trading on any given weekday, from monday to sunday.
    Trading Hours
    Set the trading hours for the EA. By default it trades from 00 to 21 hours.
    Leverage
    elect the leverage the EA must use when trading the pair ring.
    Slippage
    Maximum slippage on orders in points.
  • ? FAQ
    Can I choose what pairs to trade?
    Yes, the EA has a drop
    Can I trade a custom pair ring of my choosing?
    Yes, the EA has three inputs for you to type these pairs.
    Can I trade crypto currencies?
    Yes, you can. For example you can trade the ring BTCUSD / BTCEUR / EURUSD.
    Can I trade metals?
    Yes, you can. For example you can trade the ring XAUUSD / XAUEUR / EURUSD.
    What happens if the EA gets heavy slippage?
    If the slipage of the first two trades render the theorical profit moot, the EA will refrain from hedging the deal and handle the trades as a two
    Does the EA trade very often?
    In strictly forex pairs, not very often. But in metals and crypto, far more often.
    The EA does not trade in the tester!
    Right, it does not. At the time of writing, Metatrader4 does not support multi
    Is Triangular Arbitrage NFA FIFO compliant?
    Yes, it is!

Images

Triangular Arbitrage EA for Metatrader
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