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Triangular Arbitrage 13.0

Robot pour Metatrader (MT4/MT5)

  • Aperçu

    Une stratégie d'arbitrage triangulaire exploite les inefficacités entre trois paires de devises liées, en plaçant des transactions de compensation qui s'annulent pour un bénéfice net. Une transaction implique trois transactions, échangeant la devise initiale contre une seconde, la deuxième devise contre une troisième et la troisième devise contre la première. Lors de la seconde transaction, l'arbitragiste s'assure un profit à risque zéro de l'écart qui existe lorsque le taux de change croisé du marché n'est pas aligné sur le taux de change croisé implicite. Une transaction rentable n'est possible que lorsqu'une inefficacité du marché survient et que les délais d'exécution sont courts.

    • Facile à configurer et à superviser
    • La stratégie est indépendante du calendrier
    • Les transactions sont entièrement couvertes pour une exposition nulle
    • La stratégie est neutre vis-à-vis des écarts, des fluctuations et de la chasse aux arrêts
    • Théoriquement, est une stratégie à risque zéro
    • Il est conforme NFA/FIFO

    Il implémente un ensemble de fonctionnalités uniques :

    • Vous décidez de l'ensemble de paires à échanger
    • S'adapte au spread et aux commissions
    • Implémente une fonctionnalité optionnelle d'expiration des échanges
    • Déclencheur de prix et objectif de profit personnalisables

    Il peut échanger n'importe laquelle des paires de bagues suivantes :

    • EURUSD, EURGBP et GBPUSD
    • EURUSD, EURAUD et AUDUSD
    • EURUSD, EURNZD et NZDUSD
    • EURCHF, EURUSD et USDCHF
    • EURCAD, EURUSD et USDCAD

    Conseils d'utilisation

    • Chargez l'EA sur le graphique EURUSD.
    • Backtest en mode M1 HLOC ou Tick Data.
    • Négociez avec un courtier à très faible spread à partir d'un bon point de réseau.
    • Pour les comptes de compensation, l'EA ne peut échanger qu'une seule paire de bagues à la fois.
    • Pour les comptes de couverture, l'EA peut échanger plusieurs anneaux de paires simultanément.
    • Vous n'avez pas à vous soucier du nombre magique, l'EA le définit pour vous.
    • Négociez au moins 0,50 lot : cela permet à l'EA de couvrir les transactions avec une précision de 98 %.
    • Si vous négociez avec moins de 0,50 lot, le nombre de transactions clôturées à perte augmentera.

    La version Metatrader5 (MT5) est préférable car elle exécute les transactions plus rapidement et offre un backtesting multi-devises.

    Informations techniques

    • L'EA évalue toutes les 10 millisecondes, pas toutes les ticks.
    • L'EA n'est négocié que lorsque l'écart de prix dans l'anneau de paire est supérieur aux spreads et commissions combinés.
    • Par conséquent, des spreads plus élevés entraînent une fréquence de trading moindre et des spreads plus petits à une fréquence de trading plus élevée.
    • Si l'une des trois transactions ne s'ouvre pas pour une raison quelconque, toutes les autres transactions sont fermées pour éviter les pertes.
    • Les trades sont placés sans stop-loss ni take-profit : tous les trades sont gérés comme un seul.

    Important à savoir

    Les écarts de prix recherchés par cet EA ne se produisent pas très souvent et l'EA peut rester inactif pendant des jours ou des semaines sans échange, soyez patient. Notez également qu'il existe un risque d'exécution substantiel dans l'utilisation d'une stratégie d'arbitrage triangulaire pour les commerçants de détail en raison du glissement et de la latence. Par exemple, si l'EA essaie de négocier un écart de prix de 6 pips en payant 4 pips en frais de spread, un glissement combiné de seulement 2 pips parmi les trois paires tuera le gain de la transaction.

    A Triangular Arbitrage example


    An example of a triangular arbitrage ring is U.S. dollar (USD), British pound (GBP), and Euro (EUR). The forex pairs involved in such an arbitrage opportunity are EUR/USD, GBP/USD and EUR/GBP.

    These pairs can be thought of as an algebraic formula with a numerator and a denominator, making up the following expression to find ineffiencies.

    EUR/USD - EUR/GBP * GBP/USD = X;
    

    If the result of the above equation is not zero, we know that these forex pairs are not balanced and the market is presenting an inefficiency which we might might be able to profit from.

    Given the following prices, for instance, we find that the pairs are unbalanced...

    EURUSD = 1.4169
    GBPUSD = 1.60655
    EURGBP = 0.8821
    1.4169 - 0.8821 * 1.60655 = 0,00023
    

    ...but the inefficiency is only 2,3 pips, which does not allow us to trade and make a profit after paying the spread of the three forex pairs involved. In order to make a triangular arbitrage trade, the ineffiency that triggers the trade must always be above the combined cost of spread and commissions for the currency pairs involved.

    In order to trade, we would need a deeper ineffiency, like the following:

    Ask EURUSD = 1.4164
    Bid GBPUSD = 1.60658
    Bid EURGBP = 0.88210
    1.4164 - 0.88210 * 1.60658 = -0,00053
    

    In the above example, we can do the following process...

    1. We start with 100,000 EUR
    2. Buy 88.210 GBP @ 0.88210 from 100,000 EUR
    3. Buy 141.716,42 USD @ 1.60658 from 88.210 GBP
    4. Buy 100.053,95 EUR @ 1.4164 from 141.716 USD

    Making a total gain of 53 EUR after paying transaction costs, which are already computed into the formula above. Please note that for Triangular Arbitrage to be effective, both Bid and Ask prices must be taken into account, depending on the direction at which the deal is going to be processed.

  • Paramètres

    Lorsque vous chargez l'expert sur un graphique quelconque, vous aurez à votre disposition une multitude de paramètres d’entrée, regroupés en blocs auto-explicatifs.

    Pair Ring
    Select the pair ring to trade.
    Symbol Name Suffix
    Type the suffix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named EURUSDfx, "fx" is the suffix.
    Symbol Name Prefix
    Type the prefix of the symbol names of your broker. For instance, if EURUSD is named mEURUSD, "m" is the prefix.
    Trade Trigger
    The minimum price discrepancy to trade, in pips.
    Profit Target
    The profit at which the deal is closed. This value must be below the trade trigger.
    Expiration of trades
    Optionally, you can select an expiration in time for the trades. It is effective to cut exposure if slippage has ruined the payoff.
    Lotsize
    Enter the lotsize for the first trade. The lots for the other two pairs are auto-calculated.
    Slippage for orders
    Maximum slippage on orders, in points.
    Custom Comment
    Comment for the orders.
  • ? FAQ
    What lotsize should I start trades with?
    We recommend starting trades with a least 0.50 lots on a microlot broker. This gives the EA enough lotsize granularity to hedge the exposure with only a 2% margin of error. Using a smaller initial lotsize is not recommended, as it defeats the whole purpose of the strategy.
    Can I choose what pairs to trade?
    Yes, the EA has a drop
    Do I need a VPS?
    Yes, you do. Triangular Arbitrage requires almost perfect execution and very little latency.
    Does the EA trade very often?
    No, it does not. Triangular inefficiencies do not happen very often.
    The EA does not trade in the tester!
    Right, it does not. At the time of writing, Metatrader4 does not support multi
    Is Triangular Arbitrage NFA FIFO compliant?
    Yes, it is!
    What Magic Numbers does the EA use?
    Magic Numbers used are from 76543 to 76550.
    Can I set the stop
    loss for each deal?
    This questions does not apply to this strategy because all deals are completely hedged. The total exposure of all deals is zero. The total loss you can incurr in are the spread, swaps and comissions. Nothing else.
  • Commentaires

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Triangular Arbitrage EA for Metatrader
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