es Trading Tortuga 2.0
Indicador técnico para Metatrader (MT4/MT5)
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ℹ Descripción
El indicador Turtle Trading para Metatrader implementa el sistema de comercio original de Richard Dennis y Bill Eckhart, comúnmente conocido como The Turtle Trader. Implementa los dos sistemas de ruptura en un solo indicador.
- Comercia exactamente como lo hacían las tortugas originales
- Asegúrese de capturar todos los grandes movimientos del mercado
- Siga las tendencias hasta el final y obtenga beneficios en mercados al alza o a la baja.
- Obtenga retornos de jonrones aplicando un sistema probado de seguimiento de tendencias
Este sistema de seguimiento de tendencias se basa en rupturas de máximos y mínimos históricos para tomar y cerrar operaciones: es todo lo contrario al enfoque de compra baja y venta alta.
- Es el sistema perfecto para traders novatos con poco capital
- El indicador implementa alertas visuales / de correo electrónico / sonoras / push
- El indicador no se repinta
¿Quiénes eran los comerciantes de tortugas?
La leyenda de Turtle Trader comenzó con una apuesta entre el comerciante estadounidense multimillonario de materias primas, Richard Dennis y su socio comercial, William Eckhardt. Dennis creía que se podía enseñar a los comerciantes a ser grandes; Eckhardt no estuvo de acuerdo al afirmar que la genética era el factor determinante y que los comerciantes expertos nacieron con un sentido innato de la sincronización y un don para leer las tendencias del mercado. Lo que sucedió en 1983-1984 se convirtió en uno de los experimentos más famosos de la historia del comercio. Con un promedio del 80% anual, el programa fue un éxito y demostró que cualquier persona con un buen conjunto de reglas y fondos suficientes podría ser un operador exitoso.
A mediados de 1983, Richard Dennis publicó un anuncio en el Wall Street Journal que decía que estaba buscando candidatos para capacitarse en sus conceptos comerciales patentados y que la experiencia era innecesaria. En total, se enfrentó a unos 21 hombres y dos mujeres de diversos orígenes. El grupo de comerciantes fue empujado a una gran habitación escasamente amueblada en el centro de Chicago y durante dos semanas Dennis les enseñó los rudimentos del comercio de futuros. Casi todos y cada uno de ellos se convirtieron en comerciantes rentables e hicieron una pequeña fortuna en los años venideros.
La estrategia de entrada
Las Tortugas aprendieron dos variantes de ruptura o "sistemas ". System One (S1) utilizó un desglose de precios de 20 días para la entrada. Sin embargo, la entrada fue filtrada por una regla que fue diseñada para aumentar las probabilidades de captar una gran tendencia, que establece que una señal comercial debe ignorarse si la última señal fue rentable.
Pero esta regla de filtro tenía un problema integrado. ¿Qué pasaría si las Tortugas se saltaran la ruptura de entrada y esa ruptura omitida fuera el comienzo de una tendencia enorme y rentable que rugió hacia arriba o hacia abajo? ¡No es bueno estar al margen con un mercado despegando!
Si las Tortugas se saltaban una fuga de 20 días del Sistema Uno y el mercado seguía en tendencia, podrían volver a entrar en la fuga de 55 días del Sistema Dos (S2). Esta ruptura a prueba de fallas del Sistema Dos fue la forma en que las Tortugas se mantuvieron sin perder grandes tendencias que se filtraron.
La estrategia de entrada con el Sistema Dos es la siguiente:
- Compre una ruptura de 55 días si no estamos en el mercado
- Acorte una ruptura de 55 días si no estamos en el mercado
La estrategia de entrada con System One es la siguiente:
- Compre una ruptura de 20 días si la última señal S1 fue una pérdida
- Corta una ruptura de 20 días si la última señal S1 fue una pérdida
Las tortugas calcularon el stop-loss para todas las operaciones utilizando el rango verdadero promedio de los últimos 30 días, un valor al que llamaron N. El stop-loss inicial siempre fue ATR (30) * 2, o en sus palabras, dos unidades de volatilidad. Además, las tortugas volverían a acumular ganancias en operaciones ganadoras para maximizar sus ganancias, comúnmente conocidas como piramidales. Podrían formar una pirámide de un máximo de 4 operaciones separadas entre sí por 1/2 unidad de volatilidad.
La estrategia de salida
Las Tortugas aprendieron a salir de sus operaciones utilizando rupturas en la dirección opuesta, lo que les permitió seguir tendencias muy largas.
La estrategia de salida usando el Sistema Dos es la siguiente:
- Salga de posiciones largas cuando el precio toque un mínimo de 20 días
- Cierre posiciones cortas cuando el precio alcance un máximo de 20 días
La estrategia de salida con System One es la siguiente:
- Cierre posiciones largas si / cuando el precio toca el mínimo de 10 días
- Cerrar posiciones cortas si / cuando el precio toca un máximo de 10 días
Administración del dinero
La asignación de riesgo inicial para todas las operaciones fue del 2%. Sin embargo, la pirámide agresiva de más y más unidades tenía una desventaja: si no se materializaba una gran tendencia, esas pequeñas pérdidas por falsas rupturas consumirían aún más rápido el capital limitado de las Tortugas.
¿Cómo enseñó Eckhardt a las tortugas a manejar las rachas perdedoras y proteger el capital? Redujeron drásticamente el tamaño de sus unidades. Cuando los mercados cambiaron, este comportamiento preventivo de reducción de unidades aumentó la probabilidad de una recuperación rápida, volviendo a ganar mucho dinero nuevamente.
Las reglas eran simples. Por cada 10 por ciento de reducción en su cuenta, las tortugas reducen el riesgo de su unidad comercial en un 20 por ciento. Esto, por supuesto, se aplica a números más grandes: ¡el riesgo unitario se reduciría en un 80% con una reducción del 40%!
Qué intercambiar
Lo que comercia es fundamental. Puede que sea el problema más importante y es la única decisión discrecional que tendrá que tomar. Aquí está el truco: no puede comerciar con todo, pero tampoco puede comerciar en un solo mercado. Debe estar en condiciones de seguir suficientes mercados para que, cuando un mercado se mueva, pueda aprovecharlo, ya que la diversificación es el único almuerzo gratis que obtiene. Le permite distribuir ampliamente sus posibles objetivos de oportunidad entre monedas, tipos de interés, índices bursátiles globales, cereales, carnes, metales y energías.
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Parámetros
Al cargar el experto en la gráfica tendrá a su disposición multitud de parámetros de entrada, agrupados en bloques fáciles de comprender.
- Período comercial S1
- Período de ruptura de Donchian para negociar (sistema n. ° 1)
- Período de parada S1
- Período de ruptura de Donchian para salir de las operaciones (sistema n. ° 1)
- Período comercial S2
- Período de ruptura de Donchian para negociar (sistema n. ° 2)
- Período de parada S2
- Período de ruptura de Donchian para salir de las operaciones (sistema n. ° 2)
- Configuración de dibujo
- Personaliza colores y tamaños para flechas.
- Alertas
- Este bloque de parámetros controla las alertas del indicador.
Imágenes
